Alla fine del XVI secolo venne realizzata un’apertura nel costone roccioso che chiudeva il villaggio a nord-ovest. Questo permise la creazione di un nuovo accesso (attuale accesso a nord), più pratico del sentiero che partiva dalla parte alta del paese. Fu allora che le prime case fuori dalle mura apparvero in questa direzione, e la cappella dei Penitenti Rossi fu costruita presso questa nuova uscita da Saorge. La cappella fu costruita prima del 1610 e venne dedicata alla Santissima Trinità e a San Sebastiano.
La navata, che si prolunga con una piccola sacrestia, è corta in rapporto alla larghezza a causa della costruzione dell’edificio in perpendicolare ad un ripido pendio roccioso. La cappella poggia così su un basamento alto.
All’interno, la cappella conserva ancora le decorazioni barocche in stucco della pala d’altare e delle cornici dei dipinti a forma di arabeschi e volute in leggero rilievo sulla parete, nonché il cornicione sull’abside e in parte sulle pareti laterali.
La volta a crociera, ad archi a sesto acuto, è piuttosto alta rispetto alle dimensioni della cappella.
La decorazione dipinta sotto la volta, in stile neogotico con cielo stellato e fregi che sottolineano i costoloni, è caratteristica della fine del XIX secolo nella regione.
La classica facciata a due piani con frontone triangolare dovrebbe risalire al XIX secolo. La sua composizione neoclassica presenta bugne nel registro inferiore e doppi pilastri con capitelli compositi intorno alla finestra nel registro superiore.
Anche il piccolo campanile a bulbo ricoperto di piastrelle smaltate policrome a squame dovrebbe essere stato aggiunto alla fine del XIX secolo.
La cappella venne dismessa nel 1950 ed è attualmente utilizzata come magazzino comunale.